مهرزاد علیجانی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام
چکیده
موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (ARFIMA) در نرم‌افزار R به منظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت‌های خصوصی و دولتی پژوهش شده است.روش پژوهش: این شبیه‌سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه‌سازی ...
بیشتر
موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (ARFIMA) در نرم‌افزار R به منظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت‌های خصوصی و دولتی پژوهش شده است.روش پژوهش: این شبیه‌سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه‌سازی معیار هرست به کمک تغییر در شاخص تمرکز و جایگزینی میانه به جای میانگین معرفی شده است و با استفاده از شبیه‌سازی داده‌ها نشان داده شده که معیار جدید به دلیل مشخصات ذاتی میانه و عدم وابستگی آن به نوسانات شدید داده‌ها از دقت بیشتر و انحراف کمتری نسبت به معیار قبل در شناسایی ابعاد فراکتال بازار برای کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی برخوردار است.یافته‌های پژوهش: در نهایت مشاهده شده است که معیار جدید در محاسبه کارایی بازار با استفاده از تغییر شاخص تمرکز در معیار هرست برای داده هایی که از قبل شبیه‌سازی شده است، برآوردی دقیق تر محاسبه می‌نماید که از انحراف کمتری نیز برخوردار است.نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش نشان داده شد که واریانس برآوردگر R/S هرست با استفاده از شاخص میانگین بیشتر از واریانس برآوردگر مربوطه با استفاده از شاخص میانه است. در نتیجه دقت در برآوردگر معرفی شده جدید بالاتر از روش‌های محاسباتی قبل می‌باشد.
